Hva er en hjelperegresjon?
Hva er en hjelperegresjon?

Video: Hva er en hjelperegresjon?

Video: Hva er en hjelperegresjon?
Video: Regression Analysis: An introduction to Linear and Logistic Regression 2024, November
Anonim

Auxiliær regresjon : A regresjon brukes til å beregne en teststatistikk - for eksempel teststatistikken for heteroskedastisitet og seriell korrelasjon eller andre regresjon som ikke estimerer modellen av primær interesse.

Ved siden av dette, hva er heteroskedastisitet i regresjon?

Nærmere bestemt, heteroskedastisitet er en systematisk endring i spredningen av residualene over måleverdiområdet. Heteroskedastisitet er et problem fordi vanlige minste kvadrater (OLS) regresjon antar at alle residualer er hentet fra en populasjon som har en konstant varians (homoskedastisitet).

Dessuten, hva er homoskedastisitet og heteroskedastisitet? For å si det enkelt, homoskedastisitet betyr "å ha samme spredning." For at det skal eksistere i et sett med data, må punktene være omtrent like langt fra linjen, som vist på bildet over. Det motsatte er heteroskedastisitet ("forskjellig spredning"), hvor punkter er i vidt varierende avstand fra regresjonslinjen.

Man kan også spørre, hva er White-testen for heteroskedastisitet?

I statistikken Hvit test er en statistikk test som fastslår om variansen av feilene i en regresjonsmodell er konstant: det er for homoskedastisitet. Dette test , og en estimator for heteroskedastisitet -konsistente standardfeil, ble foreslått av Halbert Hvit i 1980.

Hva er nullhypotesen for heteroskedastisitet?

De teststatistikk følger omtrent en kjikvadratfordeling. Nullhypotesen for denne testen er at alle feilvariansene er like. Den alternative hypotesen er at feilvariansene ikke er like. Mer spesifikt, når Y øker, øker (eller reduseres) variansene.

Anbefalt: